基金sharp beta值

如何查基金的夏普率、標準差、Beta值? 鉅亨網基金可以查到這三項數據， 只要輸入你要搜尋的基金，在風險評等的地方就能查到囉。 1. 基金的夏普值(Sharpe Ratio)： 夏普值，也稱夏普比率、sharpe 值 夏普值：衡量基金

基金投資時，一天到晚聽到的 Beta 值、Alpha 值、夏普值 (Sharpe Ratio)，到底代表什麼意思呢？ 這些詞彙都出自於金融學界的聖經理論「CAPM 理論」（Capital Asset Pricing Model, 資本資產定價

常用的數量指標分為兩類，一是針對過往風險的標準差 (standard deviation) 和貝他值 (beta) 以及評量風險調整後收益的阿爾發係數 (α) 和夏普值 (sharpe) 。 風險指標

在選擇基金 的 基金指標： beta，alpha,Sharpe Ratio I天輝I 2017-11-28 14:16:30 10266 收藏 13 我們還會利用 Python 來計算任何股票的 beta 值。接下來，讓我們開始吧，來編寫 Python 程序。什么是 beta 值？基準投資組合(標普 500 指數)或者市場投資組合所

原標題：基金中的α、β、Sharpe比率都是什么意思？蛋卷基金買基金買了這么多年，這些名詞的意思你真的搞懂了嗎？？一、阿爾法在當代金融領域，阿爾法代表的最普遍的意思是超額回報。先來看看阿爾法系數的計算公式：阿爾法系數＝投資的實際回報率—市場無風險利率—貝塔系數X市場回報舉個

Beta 值是什麼？什麼時候要看風險係數 Beta 值？ 之前我們有介紹到判斷基金風險的其中一個指標：夏普率，可以在買ETF、基金或判斷投資組合策略的時候衡量報酬與風險後綜合的績效表現，也就是判斷能不能用越小的波動創造越高的獲利。（類似 CP 值的概念）

CAPM模型之股價與基金Beta值模組簡介 1. Beta計算理論模型 本次 Beta值依資本資產訂價模式（CAPM）計算，CAPM係由美國財務學家Treynor(1961)，Sharpe(1964)，Lintner(1965)，Mossin(1966)等人於1960年代所發展出來，其目的是在協助投資人決定資本資產的價格，即在市場均衡時，證券要求報酬率與證券的市場風險（系統

貝他(Beta)係數 貝他係數是一項衡量產品或投資組合之系統性風險的指標，用於評估該金融產品或投資組合與總體市場波動性的比較。 若貝他係數等於1，其波動性與總體市場波動性一致，若該係數小於1，表示波動性較總體市場小，而若該係數大於1，則其波動性較總體市場大。

• 風險係數（Risk coefficient）
• 海外基金
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Beta指數越大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。 「夏普指數」是衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬，為一經風險調整後之績效指標。夏普指數若為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過於報酬率。

基金 淨值 淨值日期 自今年以 來報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 聯博-全球高收益債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.8100 2021/06/22 2.81 4.19 0.91 0.84

基金 淨值 淨值日期 自今年以 來報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 摩根士丹利環球機會A 141.8500 2021/06/28 6.68 19.24 一、 三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。

基金 淨值 淨值日期 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差(%) Sharpe Beta 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.7300 2021/07/02-1.34 5.14 0.00 0.44